A modelação de séries temporais de contagem conheceu nas últimas décadas grande impulso e desenvolvimento devido sobretudo ao facto de muitos dos sistemas estocásticos observados, nos mais diversos contextos e áreas científicas, terem como resposta tal tipo de dados. O objectivo desta comunicação é apresentar e analisar uma nova classe de modelos de valores inteiros, introduzida em [2], com evolução para a média condicional análoga à definida em [1] mas em que se considera associada uma família abrangente de leis condicionais, nomeadamente a das leis Poisson compostas discretas com suporte em N0. A importância e interesse desta nova classe de modelos são ilustrados com o tratamento estatístico de uma série temporal observada da área da Medicina, para a qual o ajustamento por um modelo dado à luz por esta nova classe permite registar melhorias significativas.

Referências

[1] R. Ferland, A. Latour, D. Oraichi, Integer-valued GARCH process, J. of Time Series Analysis, 27, 923-942 (2006).

[2] E. Gonçalves, N. Mendes Lopes, F. Silva, Infinitely divisible distributions in integer valued GARCH models, J. of Time Series Analysis, 36, 503-527 (2015).