Métodos de Optimização em Finanças
Ano Lectivo 2013/14
1º Semestre, Mestrado em Matemática
e Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças
| Novidades |
Docente |
Horário de Aulas |
Programa |
Bibliografia |
Avaliação |
Sumários (ver nonio) |
Novidades
- Páginas 214-278 dos slides da disciplina.
- Páginas 148-213 dos slides da disciplina.
- Páginas 90-147 dos slides da disciplina.
- Páginas 38-89 dos slides da disciplina.
- Páginas 1-37 dos slides da disciplina.
Docente
Horário de Aulas
- Aulas: Seguntas e Quintas (18h00-20h00), na Sala 3.1-DM
Programa
(1) Conceitos fundamentais sobre a formulação de problemas optimização: convexidade; existência e unicidade de soluções; formulação cónica; formulação multiobjectivo; formulação robusta; formulação estocástica.
(2) Modelos lineares para a atribuição de preços e detecção de arbitragem em preços de opções. A versão discreta do teorema fundamental de atribuição de preços a activos financeiros. Modelos lineares inteiros para a construção de fundos.
(3) Modelos de selecção de carteiras: modelo de média-variância de Markowitz; fronteira de eficiência; modelo média-desvio absoluto; modelo de Black-Litterman; ajuste e uso de matrizes de covariância; modelos robustos; valor em risco e valor em risco condicionado.
(4) Modelos de períodos múltiplos (o caso da gestão de bens e responsabilidades).
São recomendáveis conhecimentos básicos de
cálculo diferencial e integral, álgebra linear e probabilidades e estatística.
Bibliografia
- G. Cornuejols e R. Tütüncü, Optimization Methods in Finance,
Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- Luís Nunes Vicente,
Introdução à Matemática Financeira, Departamento de Matemática da FCTUC,
2012/2013.
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Avaliação
Existirá uma componente de avaliação contínua que consistirá
na resolução de quatro conjuntos de exercícios em regime de
trabalho para casa (50% da classificação) e duas frequências na sala
de aulas (os restantes 50%).
As frequências decorrerão nos dias 28 de Outubro
e 16 de Dezembro,
nos horários das respectivas aulas.
A classificação obtida por este processo só será garantida
como mínima num dos exames (normal ou recurso).
Não haverá exame da época normal.
O exame da
época de recurso realiza-se no dia 4 de Fevereiro às 9h00.
Existirá, ainda,
defesa de nota, através de prova complementar,
para os estudantes que obtenham uma classificação provisória superior a 17.