Métodos de Optimização em Finanças

Ano Lectivo 2015/16

1º Semestre, Mestrado em Matemática e Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças

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Novidades

Anunciar-se-ão aqui assuntos de última-hora da disciplina.

Docente

Horário de Aulas

Programa

(1) Conceitos fundamentais sobre a formulação de problemas optimização: convexidade; existência e unicidade de soluções; formulação cónica; formulação multiobjectivo; formulação robusta; formulação estocástica.
(2) Modelos lineares para a atribuição de preços e detecção de arbitragem em preços de opções. A versão discreta do teorema fundamental de atribuição de preços a activos financeiros. Modelos lineares inteiros para a construção de fundos.
(3) Modelos de selecção de carteiras: modelo de média-variância de Markowitz; fronteira de eficiência; modelo média-desvio absoluto; modelo de Black-Litterman; ajuste e uso de matrizes de covariância; modelos robustos; valor em risco e valor em risco condicionado.
(4) Modelos de períodos múltiplos (o caso da gestão de bens e responsabilidades).

São recomendáveis conhecimentos básicos de cálculo diferencial e integral, álgebra linear e probabilidades e estatística.

Bibliografia

Avaliação

Existirá uma componente de avaliação contínua que consistirá na resolução de três conjuntos de exercícios em regime de trabalho para casa (37.5% da classificação) e duas frequências na sala de aulas (os restantes 62.5%).

As frequências decorrerão nos dias 2 de Novembro e 15 de Dezembro, nos horários das respectivas aulas.

A classificação obtida por este processo só será garantida como mínima num dos exames (normal ou recurso).

Não haverá exame da época normal. O exame da época de recurso realiza-se no dia 20 de Janeiro às 9h00.

Existirá, ainda, defesa de nota, através de prova complementar, para os estudantes que obtenham uma classificação provisória superior a 17.