Licenciatura: Matemática - Ramo Científico - Matemática Aplicada

Ano Lectivo: 1999/00

Programa:

1. Processo estocástico – Modelo matemático para uma realidade dinâmica: Evolução ao longo do tempo; sua adaptação à realidade – exemplos.
2. Introdução aos processos estocásticos: Definições básicas; teorema de Kolmogorov; o processo Gaussiano; processos estocásticos reais de 2ª ordem; processos estocásticos estacionários; processos de incrementos independentes e estacionários; o processo de Wiener.
3. Cadeias de Markov de tempo discreto: Introdução e definições básicas; cadeias de Markov homogéneas; classificação dos estados de uma cadeia de Markov; caminhos aleatórios; processos de ramificação ou de Galton – Watson.
4. Cadeias de Markov de tempo contínuo com aplicação à teoria das filas de espera: Processos de Poisson; processos de nascimento e morte.
5. Introdução à teoria das filas de espera: Classificação dos sistemas de espera; modelo M/M/1; sistemas não Poissonianos – breve referência.