Licenciatura: Matemática (Ramo Científico: Especialização em Matemática Aplicada)

Ano Lectivo: 2002/03

Programa:

1. Introdução aos processos estocásticos: conceitos básicos e exemplos, condições de consistência de Kolmogorov; processos gaussianos; processos de segunda ordem; processos fracamente e fortemente estacionários; processo de Wiener.
2. Cadeias de Markov de parâmetro discreto: cadeias de Markov homogéneas, probabilidades de transição; leis de dimensão finita; classificação dos estados; comportamento assintótico; probabilidades de absorção.
3. Cadeias de Markov de parâmetro contínuo: funções de probabilidade de transição de uma cadeia homogénea; equações diferenciais de Kolmogorov; processos de Poisson; processos de nascimento puro, processos de nascimento e morte; noções sobre filas de espera; modelos M/M/1 e M/M/k; medidas de eficiência.