Processos Estocásticos e Filas de
Espera
Licenciatura: Matemática
(Ramo Científico: Especialização em Matemática Aplicada)
Ano
Lectivo:
2003/04
Programa:
1.
Introdução aos processos estocásticos: conceitos básicos e
exemplos, condições de consistência de Kolmogorov; processos gaussianos;
processos de segunda ordem; processos fracamente e fortemente estacionários;
processos de acréscimos independentes e estacionários; processo de Wiener.
2.
Cadeias de Markov de parâmetro discreto: cadeias de Markov
homogéneas, probabilidades de transição; leis de dimensão finita; classificação
dos estados; comportamento assintótico; probabilidades de absorção.
3.
Cadeias de Markov de
parâmetro contínuo: funções de probabilidade de transição de uma cadeia
homogénea; equações diferenciais de Kolmogorov; processos de Poisson; processos
de nascimento puro, processos de nascimento e morte; noções sobre filas de
espera; modelos M/M/K e M/M/¥; medidas de
eficiência.